Глоссарий по теории вероятностей и математической статистике

Невозможное событие — это такое, которое не может наступить в условиях данного эксперимента, т.е. это событие имеет пустое множество благоприятствующих исходов.

Независимые события А и В — событие А происходит независимо от того, происходит событие В или нет.

Несовместные события А н В — не могут происходить одновременно.

Нормальное или гауссовское распределение — случайная величина с, имеет плотность распределения вероятностей при всех х

- хи-квадрат (Пирсона) — проверка гипотезы о совпадении дисперсий.

Относительная частота события А — показывает долю опытов, в которых наступило событие А при .V экспериментах.

Оценка интервальная — доверительный интервал:
- несмещенная - математическое ожидание случайной величины в этом случае равно оцениваемому параметру;
- точечная — произвольная функция элементов выборки, когда параметр неизвестен.

Ошибка второго рода — событие, состоящее в том, что гипотеза принимается, когда на самом деле она неверна.

Ошибка первого рода — событие, состоящее в том. что гипотеза отвергается, когда на самом деле она верна.

Показательное распределение с параметром Л > 0 — это такое распределение, плотность вероятности которого задается равенством


Произведение или пересечение множеств А и В — множество, состоящее из всех общих элементов этих множеств.

Пространство элементарных событий — множество всех исходов данного эксперимента.

Противоположное событие — это событие, которое происходит в том случае, если не происходит событие А.

Пустое множество — множество, не содержащее элементов.

Равномерное распределение - случайная величина £ на промежутке (а,b) имеет постоянную плотность распределения вероятностей.

Размещение из n элементов по к элементов — упорядоченные выборки объема к без возвращения элементов.

Разность множеств А и В — множество, состоящее из всех элементов множества А, которые не содержатся в множестве В.

Ряд распределения — статистический ряд, записанный в виде таблицы.

Случайная величина — функция f, которая каждому элементарному событию w ставит в соответствие число f(w).

Событие — некоторое высказывание о результатах рассматриваемого эксперимента.

Сочетание из и элементов по к элементов - неупорядоченные выборки объема к без возвращения элементов.

Стандартное или средне-квадратическое отклонение - квадратный корень из дисперсии.

Статистика - результат наблюдения над случайной величиной.

Статистический ряд - последовательность различных значений, расположенных в возрастающем порядке, с указанием относительных частот.

Сумма или объединение множеств А и В — множество, состоящее из всех элементов, принадлежащих хотя бы одног^гу из этих множеств.

Уровень значимости статистического критерия — величина, определяющая степень достоверности вычислений.

Условие нормировки — площадь криволинейной трапеции под всей кривой распределения равна 1.

Условная вероятность — вероятность события А при условии, что событие В произошло.

Функция Лапласа - функция распределения стандартного нормального закона.

Функция распределения F(x) случайной величины cj - вероятность того, что случайная величина примет значение, меньшее заданного х.

Частный случай - если при каждом осуществлении события А происходит и событие В, то говорят, что событие А влечет событие В.

Частота события А — число экспериментов тя(А), в которых наступило событие А.

Элементарные события - исходы (результаты) эксперимента.

Эмпирическая функция распределения - относительная частота события, заключающегося в том, что случайная величина примет значение, меньшее чем заданное число.

Заказать контрольную по статистике