Задачи по эконометрике. Вариант 18
Контрольная работа по предмету "Эконометрика"
Заполните форму, чтобы купить данную работу
Вы можете купить готовую студенческую работу "Задачи по эконометрике. Вариант 18". Также Вы можете заказать оригинальную работу "Задачи по эконометрике. Вариант 18". Данная работа будет написана только для Вас. При написании работы "Задачи по эконометрике. Вариант 18" Мы выполним все указанные Вами пожелания.
Чтобы заказать работу "Задачи по эконометрике. Вариант 18", заполните форму заказа. В строке "Комментарий" Вы можете указать свой план работы "Задачи по эконометрике. Вариант 18". Если Вы не имеете своего плана работы "Задачи по эконометрике. Вариант 18", напишите объем, срок и другие пожелания и требования.
Категория: Каталог готовых студенческих работ / Контрольная работа
Количество просмотров: 1 181
№ s d p q
1 1,51 0,18 4,65 5,35
2 1,22 0,24 4,33 5,42
3 1,52 0,19 6,22 4,5
4 1,49 0,41 6,25 3,77
5 1,59 0,15 4,01 3,46
6 1,65 0,24 6,67 3,66
7 1,56 0,31 5,01 3,56
8 1,49 0,25 4,95 5,65
9 1,15 0,58 8,02 4,28
10 1,42 0,58 8,16 4,05
11 0,35 0,25 5,78 4,52
12 0,29 0,55 8,58 4,19
13 1,55 0,22 7,44 4,01
14 1,36 0,39 7,65 3,99
15 1,28 0,62 9,03 5,45
16 1,22 0,35 7,03 3,83
17 1,39 0,36 8,06 3,97
18 1,42 0,27 5,22 5,88
19 1,53 0,32 5,38 4,01
20 1,47 0,22 4,42 4,36
Задача 1
Множественная линейная регрессия
s - объём продаж товара А, ед. (или спрос);
d - средний доход потребителя, тыс. руб.;
p - цена товара А, руб.;
q - цена товара Б, руб.;
1. Вычислите описательные статистики. Проверьте характер распределения признаков. При необходимости удалите аномальные наблюдения;
2. Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с полным набором факторов, дайте экономическую интерпретацию полученных результатов. Рассчитайте интервальные оценки его коэффициентов и дайте им экономическую интерпретацию;
3. Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью средних коэффициентов эластичности;
4. Оцените статистическую значимость уравнения регрессии и его параметров с помощью критериев Фишера и Стьюдента, сопоставьте результаты t-статистик с интервальными оценками коэффициентов регрессии;
5. Оцените качество уравнения через среднюю ошибку аппроксимации.
6. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции. Сделайте вывод о силе связи результата и факторов. Определите критическое значение rкр для выборочных парных коэффициентов корреляции по таблице Фишера-Йетса и проверьте значимость каждого из коэффициентов на уровне значимости =0,05.
7. Выберите лучшую факторную переменную из рассмотренных и обоснуйте свой выбор.
Выясните, является ли товар А высокоэластичным или низкоэластичным? Ценным? Традиционным? Взаимодополняющим или взаимозамещающим по отношению к товару Б?
Задача 2
Парная регрессия
Примите за результативную переменную – переменную, рассмотренную в задаче 1, а за факторную переменную - лучшую факторную переменную, выбранную в задаче 1.
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи.
2. Рассчитайте параметры уравнения линейной регрессии и нанесите его на поле корреляции.
3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
4. Дайте с помощью среднего коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
5. Оцените с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнения.
6. С помощью t-критерия Стьюдента оцените статистическую надёжность показателей регрессионного моделирования.
7. С помощью F-критерия Фишера оцените статистическую надёжность результатов регрессионного моделирования.
8. Проверьте разложение общей суммы квадратов отклонений зависимой переменной у от своего среднего значения (ТSS) на два слагаемых – «объяснённую» (или регрессионную) сумму квадратов отклонений (ЕSS) и «необъяснённую» (или остаточную) сумму квадратов отклонений (RSS).
Рассчитайте параметры уравнений:
0 степенной регрессии;
1 экспоненциальной (показательной) регрессии;
2 полулогарифмической регрессии;
Каждое из построенных уравнений нанесите на поле корреляции и для него:
1. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
2. Дайте с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
3. Оцените с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнения.
4. С помощью t-критерия Стьюдента оцените статистическую надёжность показателей регрессионного моделирования.
5. С помощью F-критерия Фишера оцените статистическую надёжность результатов регрессионного моделирования.
6. Проверьте разложение общей суммы квадратов отклонений зависимой переменной у от своего среднего значения (ТSS) на два слагаемых – «объяснённую» (или регрессионную) сумму квадратов отклонений (ЕSS) и «необъяснённую» (или остаточную) сумму квадратов отклонений (RSS).
Результаты вычислений внесите в сводную таблицу.
По значениям характеристик выберите лучшее уравнение регрессии и дайте его обоснование.
Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего уровня.
Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости α=0,05.