Теоретичне питання
1. Ризик окремого фінансового активу. Методи оцінки .3
Практичне завдання.
2. Завдання 1Провести оцінку рівня внутрішного ризику підприємства і визначити β-коефіцієнт на основі використання методу експертних оцінок на базі конкретного підприємства. Надати короткий аналіз підприємства, зазначити основні види діяльності , місце підприємства на ринку, фінансовий стан.До проведення оцінки слід залучити 5-10 експпертів ( працівників підприємства, аудиторів). Дані звести у таблицю 13
3. Завдання 2Провести оцінку фінансового-кредитного і операційного ризику підприємства з розрахунком трьох показників : ефект фінансового важелю, сила впливу фінансового важелю , сила впливу операційного важелю. Оцінка проводиться на базі конкретного підприємства , дані подаються у динаміці( три звітних періоди-квартал, півріччя, рік). Джерелом інформації для оцінки є баланспідприємтсва та звіт про фінансові результати. Визначити зону (область) ризику діяльності підприємства, використовуючи дані балансу. 18
4. Завдання 3…Використання теорії ігор при розрахунку виробничого і комерційного ризиків.
Торгове підприємство може завести в різних пропорціях товари трьох типів (A, B, C). Їх реалізація, а відповідно і прибуток підприємства залежить від товару і стану попиту на даний товар. Враховуючи, що попит може характеризуватися трьома станами (I, II, III) і він залежить від змін моди і прогнозувати його досить складно, визначити оптимальні пропорції закупівлі товарів за умови одержання середнього гарантованого прибутку. Прибуток відповідно за видами товарів складає:
Імовірність різних станів попиту становить: 0,3; 0,4; 0,3. .26
Список використаної літератури 31
Додатки .32
Додаток А .32
Додаток Б .34