Моделирование риск-нейтральных и риск-трендовых оценок стоимости опциона
Дипломная работа по предмету "Количественный анализ финансовых рынков"
Заполните форму, чтобы купить данную работу
Вы можете купить готовую студенческую работу "Моделирование риск-нейтральных и риск-трендовых оценок стоимости опциона". Также Вы можете заказать оригинальную работу "Моделирование риск-нейтральных и риск-трендовых оценок стоимости опциона". Данная работа будет написана только для Вас. При написании работы "Моделирование риск-нейтральных и риск-трендовых оценок стоимости опциона" Мы выполним все указанные Вами пожелания.
Чтобы заказать работу "Моделирование риск-нейтральных и риск-трендовых оценок стоимости опциона", заполните форму заказа. В строке "Комментарий" Вы можете указать свой план работы "Моделирование риск-нейтральных и риск-трендовых оценок стоимости опциона". Если Вы не имеете своего плана работы "Моделирование риск-нейтральных и риск-трендовых оценок стоимости опциона", напишите объем, срок и другие пожелания и требования.
Категория: Каталог готовых студенческих работ / Дипломная работа
Количество просмотров: 495
Моделирование риск-нейтральных и риск-трендовых оценок стоимости опциона на основе расчетов по таким компаниям, как "Газпром", "Сбербанк" и т.п. Приведены данные , формулы и расчеты за 2015 год.
ВВЕДЕНИЕ 3
1. РЫНОК СРОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИХ СТОИМОСТИ10
1.1. Опцион: понятие и виды10
1.2. ﾠ Ценообразование опционов в модели Блека-Шоулза14
1.3. Современные подходы к оценке стоимости опционов на полных и неполных рынках20
2. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОПЦИОНОВ.36
2.1. Эконометрическое моделирование (B,S)-рынка36
2.2. Риск-нейтральное и риск-трендовое оценивание опционов на основе результатов эконометрического моделирования51
2.3. Эмпирические исследования эконометрического подхода к оценке опционов62
3. ВЗВЕШЕННЫЕ РИСК-ТРЕНДОВЫЕ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОПЦИОНОВ НА НЕПОЛНЫХ РЫНКАХ77
3.1. Специфика оценивания опционов на неполных рынках и взвешенные риск-трендовые оценки77
3.2. Методика оценки опционов на неполных рынках92
ЗАКЛЮЧЕНИЕ107
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ110
ПРИЛОЖЕНИЯ