Ответы к экзамену по Эконометрике
Вид работы
Шпаргалки, ответы на вопросы
Предмет
Эконометрика
Количество страниц
41
Год издания
2016
Индивидуальный номер
10121
Автор
Nadezhda_klemeshova
Шпаргалки, ответы на вопросы по предмету "Эконометрика"
Заполните форму, чтобы купить данную работу
Вы можете купить готовую студенческую работу "Ответы к экзамену по Эконометрике". Также Вы можете заказать оригинальную работу "Ответы к экзамену по Эконометрике". Данная работа будет написана только для Вас. При написании работы "Ответы к экзамену по Эконометрике" Мы выполним все указанные Вами пожелания.
Чтобы заказать работу "Ответы к экзамену по Эконометрике", заполните форму заказа. В строке "Комментарий" Вы можете указать свой план работы "Ответы к экзамену по Эконометрике". Если Вы не имеете своего плана работы "Ответы к экзамену по Эконометрике", напишите объем, срок и другие пожелания и требования.
Категория: Каталог готовых студенческих работ / Шпаргалки, ответы на вопросы
Количество просмотров: 529
Ответы на 65 вопросов к экзамену по Эконометрике. Настоящая "палочка-выручалочка" к такому нелегкому экзамену. Высокое качество, ответы полные, с необходимыми формулами и пояснениями, но без лишней воды. Формат читабельный, отредактирован с выделением важных моментов. Все очень удобно. Шрифт 12 Times New Roman
1.Определение эконометрики
2. Типы данных, применяющиеся в эконометрических исследованиях
3. Специфика экономических данных
4. Переменные, участвующие в эконометрической модели любого типа
5. Классы эконометрических моделей
6. Этапы эконометрического моделирования
7. Понятие корреляции
8. Понятие ковариации
9. Коэффициент парной корреляции
10. Качественная оценка коэффициента корреляции. Шкала Чеддока
11. Матрица коэффициентов парной корреляции
12. Множественный коэффициент корреляции
13. Частный коэффициент корреляции
14. Основная задача регрессионного анализа.
15. Регрессионная модель для одного фактора. Вид модели.
16. Метод наименьших квадратов. Условия Гаусса-Маркова.
17. Понятие несмещенности, эффективности, состоятельности оценок.
18. Метод наименьших квадратов. Матричный вид представления.
19. Оценка качества уравнения парной регрессии.
20. Коэффициент детерминации.
21. Средняя относительная ошибка аппроксимации.
22. Проверка значимости отдельных коэффициентов регрессии.
23. Прогнозирование на основе уравнения регрессии.
24. Вычисление доверительного интервала прогноза.
25. Классы нелинейных регрессий.
26. Нелинейность по объясняющим переменным.
27. Нелинейность по параметрам уравнения регрессии.
28. Метод наименьших квадратов для парной нелинейной регрессии.
29. Виды зависимостей парной нелинейной регрессии.
30. Индекс корреляции для нелинейной модели.
31. Понятие коэффициента эластичности.
32. Линейная модель множественной регрессии.
33. Метод наименьших квадратов для оценки параметров множественной регрессии.
34. Матричный подход для оценки параметров множественной регрессии.
35. Оценка качества модели множественной регрессии.
36. Анализ статистической значимости параметров множественной регрессии.
37. Прогноз на основе модели множественной регрессии.
38. Эластичность на основе множественной регрессии.
39. Понятие гомоскедастичности и гетероскедастичности.
40. Тест Голдфельда-Квандта для определения гетероскедастичности.
41. Тест Спирмена для определения гетероскедастичности.
42. Оценка коэффициентов регрессии с гетероскедастичностью.
43. Понятие мультиколлинеарности.
44. Проверка наличия мультиколлинеарности.
45. Устранение мультиколлинеарности. Пошаговый метод.
46. Понятие автокорреляции.
47. Проверка наличия автокорреляции. Критерий Дарбина-Уотсона.
48. Понятие о регрессионных моделях с фиктивными пременными.
49. Виды фиктивных переменных.
50. Преимущества использования фиктивных пременных.
51. Понятие о методе «поворотных точек».
52. Соответствие ряда остатков нормальному закону распределения.
53. Проверка на нормальность ряда остатков с применением коэффициента асимметрии.
54. Проверка на нормальность ряда остатков с применением коэффициента эксцесса.
55. Проверка на нормальность ряда остатков с применением R/S критерия.
56. Оценка точности модели. Максимальная по абсолютной величине ошибка.
57. Оценка точности модели. Относительна максимальная ошибка.
58. Оценка точности модели. Средняя по модулю ошибка.
59. Оценка точности модели. Средняя по модулю относительная ошибка.
60. Общие понятия о временных рядах.
61. Метод скользящей средней.
62. Построение трендовой модели по расчетным данным.
63. Аддитивная модель временного ряда. Решение с учетом скользящей средней.
64. Аддитивная модель временного ряда. Упрощенный вариант решения.
65. Мультипликативная модель временного ряда. Решение с учетом скользящей средней.